Juan Pablo Moreno es un líder senior en gestión integral de riesgos y mercados financieros con más de veinte años de experiencia en mercados de capitales, financiamiento de infraestructura y transacciones financieras transfronterizas complejas. Ha desarrollado una trayectoria especializada en la estructuración e implementación de marcos de riesgo robustos, la analítica avanzada de portafolios y el fortalecimiento de la gobernanza de riesgos en instituciones financieras internacionales, con experiencia en renta fija, financiamiento corporativo y de proyectos, derivados y crédito estructurado.

Actualmente se desempeña como Senior Director de Portfolio Risk Analytics en Freddie Mac, donde lidera capacidades avanzadas de analítica de riesgo para portafolios de inversión de gran escala. En esta posición, ha contribuido a la evolución de los marcos de gestión de riesgo de portafolio, fortaleciendo la toma de decisiones institucional mediante análisis cuantitativo, monitoreo continuo de riesgos y estructuras de supervisión alineadas a estándares prudenciales.

Previamente, ocupó posiciones de alta dirección en Legg Mason, donde fue Director y Vicepresidente de Enterprise and Investment Risk Management. En este rol, estuvo a cargo de la supervisión integral del riesgo de inversión en múltiples fondos de renta fija, el desarrollo de herramientas avanzadas de visualización y monitoreo de riesgos, y la implementación de marcos regulatorios de gestión de riesgo de liquidez para fondos mutuos en Estados Unidos, contribuyendo al fortalecimiento de la disciplina de riesgo a nivel institucional.

Con anterioridad, Juan Pablo desarrolló una trayectoria de más de una década en CIFI, donde desempeñó un rol central en la institucionalización de la función de gestión de riesgos. Como Chief Risk Officer, definió políticas de riesgo y marcos de apetito de riesgo, contribuyendo a mantener niveles sostenidos de pérdidas crediticias inferiores al 1% durante casi una década. Lideró el diseño e implementación de metodologías de riesgo de crédito y de mercado, incluyendo modelos de riesgo de liquidez basados en técnicas cuantitativas avanzadas, estrategias de cobertura de tasas de interés y sistemas internos de calificación crediticia alineados con Basilea II. Asimismo, impulsó el desarrollo de sistemas core bancarios, modelos de monitoreo de portafolios, estrés financiero y herramientas de proyección de riesgo.

Inició su carrera en el Banco Central del Ecuador, donde administró un portafolio de inversiones de corto plazo superior a USD 1.000 millones, logrando un desempeño consistente por encima de los benchmarks de mercado. En esta etapa desarrolló estrategias de inversión en mercados de renta fija, implementó modelos de Value-at-Risk (VaR) y duración para portafolios internacionales, y contribuyó al diseño de estrategias de gestión de activos y pasivos (ALM) en un contexto de alta complejidad para el sistema financiero.

Es Máster en Finanzas por The George Washington University, cuenta con un Certificate in Financial Engineering por Columbia Engineering y es Economista por la Universidad San Francisco de Quito. Es además Certified Professional Risk Manager (PRM), con sólida experiencia en modelización cuantitativa, estructuración de marcos de riesgo y analítica avanzada aplicada a portafolios institucionales.