Juan Pablo Moreno é um líder sênior em gestão integrada de riscos e mercados financeiros com mais de vinte anos de experiência em mercados de capitais, financiamento de infraestrutura e transações financeiras transfronteiriças complexas. Desenvolveu uma trajetória especializada na estruturação e implementação de estruturas robustas de risco, análise avançada de portfólios e fortalecimento da governança de riscos em instituições financeiras internacionais, com experiência em renda fixa, financiamento corporativo e de projetos, derivativos e crédito estruturado.

Atualmente, atua como Senior Director de Portfolio Risk Analytics na Freddie Mac, onde lidera capacidades avançadas de análise de risco para grandes carteiras de investimento. Nessa função, contribui para a evolução das estruturas de gestão de risco de portfólio, fortalecendo a tomada de decisão institucional por meio de análise quantitativa, monitoramento contínuo de riscos e estruturas de supervisão alinhadas a padrões prudenciais.

Anteriormente, ocupou posições de alta liderança na Legg Mason, onde atuou como Diretor e Vice-Presidente de Enterprise and Investment Risk Management. Nesse cargo, foi responsável pela supervisão integral do risco de investimento em múltiplos fundos de renda fixa, pelo desenvolvimento de ferramentas avançadas de visualização e monitoramento de riscos e pela implementação de estruturas regulatórias de gestão de risco de liquidez para fundos mútuos nos Estados Unidos, contribuindo para o fortalecimento da disciplina de risco em nível institucional.

Antes disso, Juan Pablo desenvolveu uma trajetória de mais de uma década na CIFI, onde desempenhou um papel central na institucionalização da função de gestão de riscos. Como Chief Risk Officer, definiu políticas de risco e estruturas de apetite ao risco, contribuindo para manter níveis sustentados de perda de crédito inferiores a 1% ao longo de quase uma década. Liderou o desenho e implementação de metodologias de risco de crédito e de mercado, incluindo modelos de risco de liquidez baseados em técnicas quantitativas avançadas, estratégias de hedge de taxas de juros e sistemas internos de classificação de crédito alinhados a Basileia II. Também contribuiu para o desenvolvimento de sistemas bancários centrais, modelos de monitoramento de portfólios, testes de estresse e ferramentas de projeção de risco.

Iniciou sua carreira no Banco Central do Equador, onde administrou uma carteira de investimentos de curto prazo superior a USD 1 bilhão, com desempenho consistente acima dos benchmarks de mercado. Desenvolveu estratégias de investimento em mercados de renda fixa, implementou modelos de Value-at-Risk (VaR) e duration para carteiras internacionais e contribuiu para o desenho de estratégias de Asset and Liability Management (ALM) em um contexto de elevada complexidade do sistema financeiro.

Possui Mestrado em Finanças pela The George Washington University, Certificate in Financial Engineering pela Columbia Engineering e graduação em Economia pela Universidad San Francisco de Quito. É também Certified Professional Risk Manager (PRM), com sólida experiência em modelagem quantitativa, estruturação de frameworks de risco e análise avançada aplicada a portfólios institucionais.